Экономика США: реакция рынка тепловой картой

Сводка «Как рынок реагирует на показатели» в экономическом календаре стала тепловой картой: девять показателей по строкам, пять инструментов по столбцам. В ячейке — обычный ход цены за час после релиза, а цвет — во сколько раз он больше хода в тот же час накануне. Серая ячейка — релиз двигает рынок не сильнее обычного часа, яркая — в четыре раза и больше. Клик по ячейке оставляет в ленте прошедших релизов только этот показатель.

В ячейке три значения: медиана хода за час по модулю, во сколько раз она больше хода того же часа накануне и число измеренных релизов с буквой n. Для сравнения взят тот же час суток, а не час перед релизом: утро до выхода данных обычно тихое, и такое сравнение преувеличило бы любую реакцию.

Раздел «Экономика США» в кабинете — календарь девяти показателей: решение ФРС по ставке, потребительские цены (CPI), рынок труда (NFP), расходы потребителей (PCE), цены производителей (PPI), ВВП, розничные продажи, вакансии JOLTS и первичные заявки на пособие. Даты и значения берутся из FRED, базы ФРБ Сент-Луиса, даты заседаний ФРС — с сайта federalreserve.gov. Значение берётся в версии данных на день публикации, до последующих пересмотров.

Реакция измеряется на биткоине, эфире, золоте, нефти WTI и S&P 500. Все пять — бессрочные контракты Binance с непрерывной лентой пятиминутных свечей. Цена до релиза — закрытие свечи перед выходом, с ней сравниваются закрытия через 15 минут, час, 4 часа и сутки. Если свечей не хватает, остаётся пропуск, а не ноль: «не измерено» и «не двинулась» — разные факты.

У будущего релиза для каждого инструмента нарисован обычный ход за час с запасом до крупного (80-й перцентиль), отметка спокойного часа без релиза и типичный пик за 4 часа. Рядом — как часто цена росла и падала, когда цифра выходила выше или ниже прошлой.

Консенсус-прогноза аналитиков в открытых источниках нет, поэтому «выше» и «ниже» считаются относительно прошлого значения главной цифры показателя. Стрелки ↑ и ↓ показывают, сколько раз цена за час после такой цифры росла и падала. История охватывает полтора года, около полутора десятков публикаций на месячный показатель, поэтому рядом с оценкой всегда стоит размер выборки.

У вышедшего релиза реакция пяти инструментов видна столбиками через 15 минут, час, 4 часа и сутки в одном масштабе, на фоне полосы обычного часового хода: сразу понятно, была ли реакция сильнее привычной. Над лентой прошедших релизов — ход выбранного инструмента за час после каждого релиза по датам.

Календарь пересобирается раз в час: сразу после выгрузки сделок запускается выгрузка макроданных, затем отчётностей. Если снимку больше трёх часов, над календарём появляется предупреждение. Пока полный доступ не открыт, в разделе видны три последних вышедших и три ближайших релиза, и статистика считается по ним.

Время выхода указано по Нью-Йорку и по Москве, а не в поясе браузера. Календарь ничего не прогнозирует: он показывает, что было после прошлых публикаций, а прошлый размер хода не обещает такого же в будущем. Работа на таких рынках связана с риском потери средств; материал не является инвестиционной рекомендацией.