Звітності: сюрприз і хід ціни на одній карті

Над минулими звітами в календарі з’явилася карта. По горизонталі — сюрприз прибутку на акцію проти консенсусу аналітиків, по вертикалі — хід ціни за 48 годин. Кольорові точки — звіти, де знаки збіглися: прибуток вищий за прогноз і ціна зросла або нижчий за прогноз і ціна впала. Сірі — де ринок пішов проти цифри. У заголовку — частка збігів, клік по точці відкриває день звіту в календарі.

Карта й прогноз перебувають у кабінеті, на вкладці «Звітності» розділу «Ринок». Публічна сторінка /earnings-calendar показує два тижні вперед і останні реакції, але без прогнозу руху. Дати, EPS, консенсус і сюрприз надходять із календаря та таблиці сюрпризів Nasdaq, для частини паперів — із Yahoo, ціни — зі свічок Binance за контрактами TradFi. Дані оновлюються раз на годину.

Карта будується за звітами, у яких відомі і сюрприз, і хід ціни; поки таких менше п’яти, її немає. Хід рахується за 48 годин від ціни в момент виходу звіту. Осі обрізано за 96-м перцентилем, щоб один викид не сплющив решту точок, а в кутах підписано: краще та зростання, гірше та падіння, гірше, але зростання, краще, але падіння. Таблиця нижче показує рух і на горизонтах 6, 24, 48 та 72 години; якщо ціни немає, вказано причину.

Карта наочно показує те, на чому побудовано розділ: «краще за прогноз» далеко не завжди означає зростання. Тому календар оцінює розмір руху після звіту, а не його напрям.

Частка збігів знака — не прогноз: коли вона близька до половини, бік руху за цифрою майже не вгадується, як підкинута монета. Карта й очікуваний рух описують минулі реакції ціни та не є інвестиційною рекомендацією; торгівля акціями й контрактами на них пов’язана з ризиком втрати коштів.

Очікуваний рух у майбутніх звітів тепер намальовано на осі з нулем посередині: товста смуга — звичайний хід, тонка лінія — бурхливий випадок (80-й перцентиль), позначки — типовий пік, крапка — хід після минулого звіту. «Послужний список» показує смугою, яка частка минулих прогнозів вклалася між половиною та подвійним розміром названого руху.

Очікуваний рух — медіана модулів минулих ходів за 48 годин. Беруться власні звіти тикера, якщо виміряно щонайменше три; інакше його сектор, якщо щонайменше п’ять; інакше весь набір TradFi, якщо щонайменше десять. Якщо даних немає ніде, прогноз порожній: величина руху невідома, а не мала. Основу й розмір вибірки вказано в коментарі до звіту.

Кожен прогноз зберігається до звіту й після звіряється з фактом. «Послужний список» показує, скільки прогнозів оцінено і яка частка вклалася між половиною та подвійним розміром названого руху. Коли оцінених достатньо, прогнози масштабуються за власною історією сторінки, а поправку вказано поруч.

Охоплення обмежене емітентами, чиї контракти є в TradFi: фонди, сировина й папери без квартальної звітності виключені, причину записують. Якщо час виходу не оголошено, його позначено як невідомий, а дату, яку джерело лише оцінює, — як оцінку. Вікно календаря: до 120 днів уперед і до 180 назад.